Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego

Książka „Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego" stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy na temat szeroko rozumianych metod ilościowych w warunkach rynków finansowych zarówno od strony ich prezentacji, jak i tzw. oceny skuteczności. W książce m.in.:

• przedstawiono pojęcia ryzyka i jego źródeł,
• omówiono rodzaje ryzyka działania na rynku kapitałowym,
• omówiono sposoby zarządzania ryzykiem,
• przedstawiono metody, które zyskały największą popularność i uznanie zarówno u teoretyków, jak też u praktyków wykorzystujących je jako na­rzędzia analityczne wspomagające bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje finansowe.

Dodatkowym atutem książki jest fakt stopniowego wprowadzenia Czytelnika w bardziej złożone matematycznie modele finansowe. Począwszy bowiem od zagadnień związanych z pojęciem ryzyka oraz jemu pochodnych, wdraża przeciętnego inwestora w klasyczne zagadnienia jego identy­fikacji, a co najważniejsze pomiaru. Następnie poprzez dokładną analizę instrumentów finansowych, zarys metod taksonomicznych przedstawio­ne są praktyczne aspekty modelowania polskiego rynku kapitałowego.

Oferowana Państwu monografia jest zatem vademecum wiedzy na temat identyfikacji, oceny oraz pomiaru ryzyka rynkowego instrumentów finansowych.

• Autor: Grzegorz Mentel
• Wydawnictwo CeDeWu
• Oprawa: Miękka
• Rok wydania: 2024
• Ilość stron: 212
• Stan: nowy, pełnowartościowy produkt
• Model: 9788381028936
• Język: polski
• ISBN: 9788381028936
• EAN: 9788381028936
• Wymiary: 16.5x23.5x1.1 cm